歡同學(xué)
2023-09-26 14:04VAR 跟cash flow結(jié)合是在哪個(gè)公式???完全沒印象了,我一直覺得這題就是cashflow的思路
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-26 14:57
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同學(xué)你好。這道題用課上的Cash flow mappng的思路做就可以了哈~這邊每一期都是用PV(CF)(類比成零息債券當(dāng)前的價(jià)格)乘上對應(yīng)的VaR(%)得到VaR($)。Stress testing的方法就是最大化相關(guān)性rho,使其 = 1即可。
