周同學(xué)
2023-09-26 15:41老師好,為什么這道題目里面用Ho-lee 模型drift后面波動項(xiàng)不需要計(jì)算,謝謝。不是很理解。
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-26 16:49
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同學(xué)你好。因?yàn)椴▌禹?xiàng)的期望為0(dW ~ N(0, dt))。這道題目問的是expected short-term rate哈。
