安同學
2023-09-26 15:57什麼是橢圓分怖?可否多解析些
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-26 17:11
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同學你好。這個涉及比較高階的統(tǒng)計學概念,簡單來說就是在二維(三維)情況下,其聯(lián)合分布的形式是一個橢圓(橢球)。常見的橢圓分布包括多元正態(tài)分布,多元t分布,多元拉普拉斯(Laplace)分布等。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/492712380這篇知乎文章很簡潔地介紹了為何多元正態(tài)分布是橢圓分布,稍作了解即可,考試只需要同學認得這一學術名詞。
