MR.K
2023-09-26 17:19最后這題能按答案解釋一下么。答案說A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)么？D不正確因?yàn)閕t refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed為什么就是abosolute risk.能解釋一下么？
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-26 22:29
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同學(xué)你好，絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)（absolute risk）指的是不參考基準(zhǔn)衡量的，比如收益率的波動(dòng)，AB兩個(gè)選項(xiàng)是not relative to benchmark，因此是absolute risk。相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)（relative risk）： 參考基準(zhǔn)衡量的，比如 跟蹤誤差（tracking error，是組合收益率與基準(zhǔn)收益率(大盤指數(shù)收益率)之間的差異的收益率標(biāo)準(zhǔn)差）這樣的。只要是not relative to benchmark 的，都是absolute risk
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