歡同學(xué)
2023-09-26 19:38我咋記得課件里說(shuō)普風(fēng)險(xiǎn)度量才是給各個(gè)數(shù)據(jù)一定權(quán)重啊
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-27 13:22
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同學(xué)你好。同學(xué)方便具體描述一下自己的問(wèn)題；譜風(fēng)險(xiǎn)度量的確會(huì)給各分位數(shù)安排權(quán)重，這些權(quán)重可以為0，相加總后可以不為1，且可以用于反映投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。滿足正齊次性，次可加性，位移不變性以及單調(diào)性的譜風(fēng)險(xiǎn)度量滿足一致風(fēng)險(xiǎn)度量要求，是一致風(fēng)險(xiǎn)度量。
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追問(wèn)
這個(gè)解題視頻你能看到么？我感覺(jué)老師是不是說(shuō)錯(cuò)了
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追答
同學(xué)您好。沒(méi)有問(wèn)題的，滿足四大性質(zhì)的譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，所以一致性風(fēng)險(xiǎn)度量本身也是給損失分布中各個(gè)分位點(diǎn)予以權(quán)重（且該權(quán)重可以取0、可以加總后不為1）。
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追問(wèn)
這不是在考綱里的吧？感覺(jué)越來(lái)越分辨不出來(lái)這兩個(gè)方法了。老師講的也特別少
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追答
同學(xué)您好。對(duì)于這些內(nèi)容考試考的比較少，同學(xué)能大致了解有這些方法就可以了。譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量其實(shí)在數(shù)學(xué)表達(dá)上是一樣的，你可以理解成譜風(fēng)險(xiǎn)度量更加廣義，而滿足四大性質(zhì)的譜風(fēng)險(xiǎn)度量被稱(chēng)作一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。
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