歡同學
2023-09-26 22:36極值研究的不就是低頻高損么,跟分布有什么關系,就算是亂七八糟分布,只要GEV、POT能給它調出來不就好了?聚集為什么就不行,也是極值啊。
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1個回答
黃石助教
2023-09-27 13:48
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同學你好。GEV與POT都假設了數據是獨立同分布的,其中很多結論都是要借助這一假設才能推導出來(比如說極值理論下的VaR與ES)。此外,若數據存在聚集,其統計意義上的影響是較為復雜的,且實證經驗表明聚集會使得模型整體表現變差。對于非獨立同分布的數據,最簡單的方法是直接使用GEV,因為一個樣本中最極端的值更不容易受到聚集的影響,且這一影響會隨著樣本容量 的增大而進一步削弱;更常用的方法是使用條件模型,將EVT與諸如GARCH等模型相結合來嘗試解決聚集的問題。
