趙同學(xué)
2023-09-27 08:08對(duì)沖完一階導(dǎo),二階導(dǎo)無方向就怎么了?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-27 23:25
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同學(xué)你好,這個(gè)策略對(duì)沖的是delta , duration,short使之對(duì)沖至中性,也就是使之不在敏感,而gamma,vega是用來進(jìn)行套利的,因此是net long gamma and vega
