雞同學(xué)
2023-09-27 08:23前面的話都能理解，為什么“由于99%對應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-27 09:37
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同學(xué)你好，
這里的損失分布只包含了兩種情況2%對應(yīng)損失1,000,000，98%對應(yīng)損失0,按要求99%的WCL應(yīng)該是從損失最小往損失最大累積達(dá)到≥99%的點(diǎn)對應(yīng)的損失，即WCL=1,000,000,而EL已計(jì)算出為20,000,因此Credit VaR=WCL-EL=1,000,000-20,000=980,000。
希望能解答你的疑惑，加油！
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