雞同學
2023-09-27 08:51杠桿率一般不都是資產(chǎn)除以負債嗎？為什么這題的算法是負債除以資產(chǎn)？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-09-27 22:56
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同學你好，我這里把公式的推導過程發(fā)給你看看。我們的目的是讓equity大于0，因此就有如下公式。當然這里的杠桿更應(yīng)該理解為經(jīng)資產(chǎn)和負債調(diào)整之后的久期缺口，與我們求得杠桿率還是不一樣的。
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