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2023-09-27 09:07老師我想問一下這里的downside deviation,是不是實際中作預(yù)測用得更多的一種,因為只衡量虧損的一側(cè),例如我用WACC算出一個Rp,那我真實中做投資是不是用downside deviation去衡量風(fēng)險更準確呢?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-27 10:14
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同學(xué)你好。實際中用于衡量基金風(fēng)險的指標多為方差標準差、最大回撤等指標,因為簡單方便直觀。
每一個衡量風(fēng)險的指標都有它的含義及用途,沒有哪一個指標更準確衡量風(fēng)險,如果有的話,那其它指標就應(yīng)該消失。
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回復(fù)愛吃草莓的葡萄:哈哈哈,好的,謝謝老師
