歡同學(xué)
2023-09-27 10:59最后這一句，怎么區(qū)分呢？我一開始看著有test這個(gè)詞，想著就是backtest ，所以統(tǒng)計(jì)量完全算錯(cuò)了。而且后面半句連test這詞都沒有,是直接默認(rèn)以后前面的就是計(jì)算VAR，后面這個(gè)值就是檢驗(yàn)量？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-28 10:03
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同學(xué)你好。方便上傳一下題目截圖或者提供一下視頻的時(shí)間定位~
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追問
我這能看得到，講義的30分33秒
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追答
同學(xué)您好。這里這句話是這么讀的：test XXX at % significance level，這里后面的significance level對應(yīng)的是回測檢驗(yàn)的顯著性水平，XXX一般就是VaR，且題目會(huì)注明VaR的置信水平，比如99% VaR，95% VaR等。VaR的置信水平可以用于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算（即計(jì)算X - pT這部分）。計(jì)算出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量后，根據(jù)回測檢驗(yàn)的顯著性水平得到的critical value進(jìn)行判斷是否拒絕原假設(shè)。
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