歡同學(xué)
2023-09-27 11:17原假設(shè)是什么?是VAR 對(duì)并且有積聚性?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-28 10:11
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同學(xué)你好。同學(xué)問(wèn)的是Conditional coverage model中的Christoffersen test嗎?該檢驗(yàn)較為復(fù)雜,稍作了解即可。見(jiàn)下圖。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),如果LR_Independence沒(méi)有拒絕原假設(shè),那么不拒絕數(shù)據(jù)不存在聚集,可以直接使用原先的Kupiec test;如果LR_Independence拒絕了原假設(shè),那么拒絕數(shù)據(jù)不存在聚集,使用新的LR檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 = LR_Kupiec + LR_Independence,若大于5.991則拒絕VaR模型正確的原假設(shè)。
