雞同學(xué)
2023-09-27 12:46題目問Rud,然后解析第一個(gè)公式已經(jīng)給出了Rud,為什么還需要后面的步驟呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-27 15:08
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同學(xué)你好。這是因?yàn)橥ㄟ^Vasicek model構(gòu)建出來的利率二叉樹是非重合的。而非重合的利率二叉樹由于在實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算效率較低,所以一般傾向于將非重合樹修正為重合樹,修正后的Rud = Rdu。這里的修正方法同學(xué)稍作了解即可,不是考試的重點(diǎn)。
