歡同學(xué)
2023-09-27 17:1090%的雙尾值VAR怎么會(huì)是1.645?這是查出來的還是咋算的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-28 10:19
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同學(xué)你好。雙尾90%在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中對(duì)應(yīng)[-1.645, 1.645]的區(qū)間,這是一級(jí)要求同學(xué)背過的假設(shè)檢驗(yàn)的critical value哈。
