周同學(xué)
2023-09-27 17:15老師 你好,如果要達(dá)到delta中性和Gamma中性后是好難同時(shí)保持Vega中性嗎?
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-10-08 10:20
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
如果是達(dá)到Delta中性和Gamma中性后,再加入期權(quán)調(diào)整Vegas中性,則前面的Delta和Gamma也會變動;
如果是在不加入新的期權(quán)情況下,同時(shí)調(diào)整三者中性,是可以做到的。
加油,祝你順利通過考試~
