歡同學(xué)
2023-09-27 17:24BSM模型不是要求價(jià)格必須連續(xù)，而且沒有跳升么？障礙期權(quán)突然就沒了，是不是都不滿足這個(gè)假設(shè)??？再有選項(xiàng)A中說的是執(zhí)行價(jià)格的波動率，BSM啥時(shí)候要求過執(zhí)行價(jià)格?。坎欢脊艿氖菢?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-28 10:23
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同學(xué)你好。BSM要求的是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格必須連續(xù)，與期權(quán)是否突然out/in無關(guān)；A選項(xiàng)描述錯(cuò)誤，所以此題不選A。
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追問
它這里強(qiáng)調(diào)利率等于收益是為什么
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追答
同學(xué)你好。這涉及如何使用BSM的思想對障礙期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，較為復(fù)雜，且該考點(diǎn)已經(jīng)從考綱中刪除了，建議同學(xué)對此題稍作了解即可，不必深究。
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