葛同學(xué)
2023-09-27 19:34老師，這個缺點的意思是說，我們沿用之前的模型，其實是在假設(shè)它就是錯路風(fēng)險，所以不合理?
可是我們不用coupla去驗證，我們也不知道它是不是真的有錯路風(fēng)險呢…我們用copula的目的不就是去驗證pd和exposure有沒有關(guān)系嘛，無論我在用之前到底知不知道他們是否有錯路風(fēng)險的因素，我的目的都是要驗證，如果用了copula驗證顯示沒關(guān)系，那就說明沒錯路。如果驗證了顯示有關(guān)系，那就是有錯路。整個過程和它本身有沒有，有啥關(guān)系嘛。
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1個回答
楊玲琪助教
2023-09-28 23:59
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同學(xué)你好，
這里的意思是沿用之前的建模敞口的模型并不能保證模型中已將與WWR的相關(guān)因素都考慮在內(nèi)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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