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2023-09-27 21:17互換現(xiàn)金流是指什么
利率互換這種產品沒有看懂，什么叫基于本金互換現(xiàn)金流
所屬：FRM Part I > 金融框架+金融英語 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-28 09:44
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同學你好。利率互換換的是利率，一般是固定利率換浮動利率。比方說在互換日，固定利率 = 5%，浮動利率 = 4%。但由于利率不是金額，所以這種產品還需要設置一個notional principal也就是名義本金，這樣才能促成金額的交換。假設notional principal = $100,000，那么利率互換中收固定、支浮動的一方會收到$100,000*5% = $5,000，支出$100,000*4% = $4,000。由于利率互換涉及的貨幣都是相同的，所以一般采取凈額方式，在此案例中收固定、支浮動的一方將會收到$1,000，而交易對手方會支出$1,000。這類產品在FRM Part I第三門課程金融市場與產品中會細講的哈~
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