RL
2023-09-27 22:00Macaulay Duration不是債券的平均回款期嗎?Modify Duration才是利率波動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響吧?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2023-09-28 09:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)說(shuō)是應(yīng)該要用modified duration來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響,只不過(guò)教材這邊沒(méi)有提及這點(diǎn),就直接使用麥考利久期來(lái)近似地衡量利率風(fēng)險(xiǎn)了
