房同學(xué)
2023-09-28 08:00信用風(fēng)險(xiǎn)百題第6題，該題答案沒有詳解，通過default correlation和joint default probability計(jì)算implied asset correlation，是哪個(gè)考點(diǎn)？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-29 00:06
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同學(xué)你好，
這道題的表格中已經(jīng)給到了Asset Correlation與Joint Default Probability的關(guān)系了，也就是只要知道了Joint Default Probability就可以通過查表得出題干要求我們計(jì)算的結(jié)論了。因此這道題實(shí)際上是在已知default correlation及兩個(gè)資產(chǎn)的違約概率的情況下計(jì)算聯(lián)合違約概率。而我們課上講了如何通過兩個(gè)資產(chǎn)各自的違約概率以及它們聯(lián)合違約概率去計(jì)算default Correlation，這里其實(shí)就是在已知default correlation的情況下倒推聯(lián)合違約概率。
希望能解答你的疑惑，加油!
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