McMaman
2023-09-28 12:51損失分布不是應(yīng)該用肥尾的分布嗎？ 這里用瘦尾分布（weibull）是對(duì)的呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-28 22:53
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同學(xué)你好，這里沒有說具體的分布情況，我們只需要判斷的是S代表的是損失嚴(yán)重程度，應(yīng)該采用連續(xù)分布來擬合，因此只有韋伯分布才能擬合損失嚴(yán)重程度。
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