xixi
2023-09-28 15:021)這里為什么zero-coupon rate就是spot rate？2)另外這里bootstrapping定義中的"using a forward substitution process”，如何理解這里的forward substitution?
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-10-03 22:30
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同學(xué)你好，
1.因為這是spot rate的基本概念導(dǎo)致的，相當(dāng)于是對應(yīng)期限的零息債券的到期收益率，這個就是spot rate別名，可以記一下。
2. forward substitution前進(jìn)帶入，也就是s1, s2,s3。。。依次計算出。
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