ether
2023-09-28 16:57為什么AR(1)不看dw模型啊,是看r的t test嗎,L3不是還講DW用于檢測自相關(guān)嗎,AR不算線性回歸嗎
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-28 17:25
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同學(xué)你好。DW檢驗需要自變量不是因變量的滯后項,如果是的話檢驗失效。AR模型自變量是因變量的滯后項,無法使用DW檢驗,因此使用t檢驗。
