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2023-09-28 17:27老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場(chǎng)、操作的巴塞爾計(jì)算指標(biāo)，這塊有些亂。比如：操作風(fēng)險(xiǎn)（BIA、SA AMA SMA）；信用風(fēng)險(xiǎn)（IRB）；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（IMA）。方便假期我把定義補(bǔ)進(jìn)去，做個(gè)思維導(dǎo)圖。感謝感謝。
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-28 23:13
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同學(xué)你好，這里對(duì)這些指標(biāo)做一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)，具體的還是建議你看看基礎(chǔ)段的視頻，老師會(huì)對(duì)每一個(gè)講的比較細(xì)。
操作風(fēng)險(xiǎn)：
BIA（基本指標(biāo)法）：基本指標(biāo)法是一種簡(jiǎn)化的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法，它使用銀行過(guò)去幾年的平均損失數(shù)據(jù)，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)因子，來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
SA（標(biāo)準(zhǔn)化法）：它基于銀行的收入指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，使用預(yù)定義的公式來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
AMA（高級(jí)測(cè)量方法）：高級(jí)測(cè)量方法是一種更復(fù)雜的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法，它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，以確定風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
SMA（標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)量方法）：它基于銀行的年度收入和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，使用預(yù)定義的公式來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
信用風(fēng)險(xiǎn)：
IRB（內(nèi)部評(píng)級(jí)法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型來(lái)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，以確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和資本要求。本質(zhì)上是WCL-EL
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：
IMA（內(nèi)部模型法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來(lái)測(cè)量和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以確定相應(yīng)的資本要求。即MAX（VARt-1，MC*VARavg）
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