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2023-09-28 17:27老師好，辛苦能不能幫忙總結一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-09-28 23:13
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同學你好，這里對這些指標做一個簡單的總結，具體的還是建議你看看基礎段的視頻，老師會對每一個講的比較細。
操作風險：
BIA（基本指標法）：基本指標法是一種簡化的操作風險計算方法，它使用銀行過去幾年的平均損失數(shù)據(jù)，結合經(jīng)驗因子，來確定操作風險資本要求。
SA（標準化法）：它基于銀行的收入指標和經(jīng)營規(guī)模，使用預定義的公式來確定操作風險資本要求。
AMA（高級測量方法）：高級測量方法是一種更復雜的操作風險計算方法，它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來評估操作風險，以確定風險資本要求。
SMA（標準化測量方法）：它基于銀行的年度收入和經(jīng)營規(guī)模，使用預定義的公式來確定操作風險資本要求。
信用風險：
IRB（內(nèi)部評級法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部評級模型來評估借款人的信用風險，以確定相應的風險權重和資本要求。本質(zhì)上是WCL-EL
市場風險：
IMA（內(nèi)部模型法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來測量和管理市場風險，以確定相應的資本要求。即MAX（VARt-1，MC*VARavg）
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