AliceZhou
2023-09-28 20:42老師,這合理嗎?loss如果服從正態(tài)分布那就意味著可能還會有負(fù)的,那就意味著可能還會有g(shù)ain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-30 10:57
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。這道題確實(shí)是有些不嚴(yán)謹(jǐn),可以考慮把normal改成log-normal等分布哈。但是這道題主要考查的還是同學(xué)對于Expected shortfall概念的了解,同學(xué)能夠掌握Expected shortfall相關(guān)知識點(diǎn)即可~
