RL
2023-09-28 21:37為何衍生品透明度會(huì)能降低資產(chǎn)相關(guān)性？
所屬：CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-29 22:35
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你好，這里指的是用衍生品來進(jìn)行B/S的管理，透明的衍生品結(jié)構(gòu)相對(duì)于不透明而言的優(yōu)點(diǎn)。
如果組合中有衍生品，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，那么可以比較好做到資產(chǎn)和負(fù)債的匹配，因此相關(guān)系數(shù)高；相反，如果衍生品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，就很難做到資產(chǎn)和負(fù)債匹配，此時(shí)相關(guān)系數(shù)低。
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