Xiaott
2023-09-29 11:11老師解析里面說d考慮了交易成本和α，但是周老師答疑直播說d選項不考慮交易成本和積極風(fēng)險……哪個對？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-29 11:39
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同學(xué)你好，因?yàn)槲疫@里沒有周老師講的直播視頻。但是我大致明白老師的意思了，這里你要結(jié)合題目問的是什么，你可以看講義。linear program是考慮到很多因素的（強(qiáng)調(diào)的是linear program的性質(zhì)），alpha, risk等等，但是，會存在條件限制過多的情況，從而導(dǎo)致其沒法（就是問的linear program缺點(diǎn)了）顧及到很多因素的，alpha, risk等等。
比如：X1+X2<5, X2>5，這就是是偽回歸的現(xiàn)象，更多的強(qiáng)調(diào)了其缺點(diǎn)
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