鄭同學(xué)
2023-09-29 14:46cml斜率除以的是σm，我想知道這個(gè)σm和β的區(qū)別
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-30 08:30
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同學(xué)你好，
σ 衡量的是“總風(fēng)險(xiǎn)”（包括 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 和 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），σ(m)就是衡量市場(chǎng)的總風(fēng)險(xiǎn)。
β 只衡量 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（當(dāng)組合里資產(chǎn)很多時(shí)，可以把 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 分散化掉）
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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