AliceZhou
2023-09-30 13:11老師，這句話怎么理解：在小于均值0以下的exception部分即負(fù)數(shù)，我們依然當(dāng)作是非拒絕域。原假設(shè)是什么？為什么當(dāng)作是非拒絕域？為什么不能看右邊的分布判斷是否犯錯？
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1個回答
黃石助教
2023-10-03 10:58
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同學(xué)您好。這邊說的稍微復(fù)雜了一些，其實意思就是說，當(dāng)VaR的置信水平上升時，拒絕域會縮窄，且即使exception = 0我們也不會拒絕原假設(shè)。此處原假設(shè)是VaR模型正確；按理來說如果exception過低則模型高估了風(fēng)險，但如果VaR的置信水平過高，致使能超過該VaR的都是極其罕見的事件，那么即使exception = 0我們也不會拒絕原假設(shè)（ 比如對于99.9% VaR，exception為0是很有可能的，因為該VaR值太高；但此時有可能的是該VaR值過高、致使我們高估了風(fēng)險、多計提了準(zhǔn)備金，而由于exception的下限為0，我們無法拒絕這一模型）。如果VaR模型高估了風(fēng)險，但我們不予拒絕，那么就是犯了二類錯誤（存?zhèn)危．?dāng)VaR的置信水平越高，犯二類錯誤的概率也就越高，進(jìn)而導(dǎo)致假設(shè)檢驗的勢（power）變低。
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