張同學(xué)
2023-09-30 19:20書上MA模型為什么不加均值
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-30 22:03
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同學(xué)您好。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中對(duì)于MA模型的描述一般分為兩種,要么有均值項(xiàng),要么無(wú)均值項(xiàng)。無(wú)均值項(xiàng)就意味著均值 = 0。這兩者并不沖突,具體應(yīng)用取決于數(shù)據(jù)特征。
補(bǔ)充:MA模型來(lái)自于沃爾德分解理論,其認(rèn)為一個(gè)去均值的協(xié)方差平穩(wěn)序列可以寫作無(wú)限階滯后的白噪聲按一定的系數(shù)進(jìn)行加總。見(jiàn)下圖。所以從最初始的角度出發(fā),MA模型是對(duì)均值為0的序列進(jìn)行建模;實(shí)踐中很多序列的均值并不為0,可以對(duì)MA模型進(jìn)行拓展,加入長(zhǎng)期均值項(xiàng)。
