Dirk
2023-09-30 19:50基本面里面,b是標(biāo)準(zhǔn)化以后的公司指標(biāo)與行業(yè)指標(biāo)差異,F(xiàn)是什么含義,沒有聽明白
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-01 22:44
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你好,在基本面因素模型中,斜率b是通過standardized beta的公式計(jì)算得出的,代表公司指標(biāo)距離行業(yè)均值多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
模型回歸出來的是F,每個(gè)F代表一個(gè)基本面因子的偏離行業(yè)均值一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的單位風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
