AliceZhou
2023-09-30 19:54老師，第四個(gè)表述說EVT的置信區(qū)間更寬是由于他的漸進(jìn)性和數(shù)據(jù)稀缺，這個(gè)“due to”怎么理解？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-30 22:34
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。這里的意思是EVT的估計(jì)的不確定性更高（對(duì)應(yīng)更寬的置信區(qū)間），這是因?yàn)闈u近性與數(shù)據(jù)稀缺。漸近性即大樣本性質(zhì)，需要有足夠大的樣本才能使EVT的結(jié)論成立。但極值本身就是小概率事件，數(shù)據(jù)是十分稀缺的，而這導(dǎo)致了大樣本性質(zhì)不能很好地被應(yīng)用，進(jìn)而造成選項(xiàng)中描述的后果。
0
0
1
1
