Cony
2023-09-30 21:43老師你好，書里P155這個(gè)例題中，為什么根號(hào)下是30%^2和5%^2呢？題目中說(shuō)的方差是30%，不應(yīng)該直接乘以30%嗎？另外最后的sigmaPD平方不是PD(1-PD)嗎？為什么是5%^2呢？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-10 11:20
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同學(xué)你好，
這里確實(shí)應(yīng)該是30%。另外，PD(1-PD)是在波動(dòng)率未知情況下的一種可選的估計(jì)方法，而題目中已經(jīng)給到了預(yù)期違約損失頻率的標(biāo)準(zhǔn)差是5%，所以不需要根據(jù)這個(gè)進(jìn)行估算。
希望能解答你的疑惑，加油！
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