鄭同學
2023-09-30 21:46VaR不是等于敞口*LGB*default pobability?這個是單個資產(chǎn)的VaR?這題因為有三個資產(chǎn)獨立同分部所以用累計概率來算?
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1個回答
黃石助教
2023-09-30 22:16
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同學您好。同學說的是正確的哈~對于組合的VaR值,比如這道例題,我們需要考慮三個資產(chǎn)都違約/兩個資產(chǎn)違約/一個資產(chǎn)違約/無違約的情況,分別計算出各自對應的概率以及損失,最終通過累積概率匹配VaR的顯著性水平、求出組合的VaR值。
