湯同學(xué)
2023-09-30 22:01這個(gè)不才是兩個(gè)資產(chǎn)組合的方差平方嗎
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-07 13:35
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同學(xué)你好。老師板書寫的兩資產(chǎn)組合方差的公式是正確的;同學(xué)在下面講義中寫的公式也是對(duì)的,σAB是AB兩資產(chǎn)的協(xié)方差covariance,通常寫為Cov(A,B),此外Cov(A,B)=σA*σB*ρ(A,B),同學(xué)將其帶入同學(xué)寫的公式中是不是得到與老師板書寫的公式一樣。
