西同學
2023-09-30 22:43為什么其他三個都是白噪聲就第二個不是白噪聲呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-01 09:27
該回答已被題主采納
同學您好。同學想問的是為什么第二項不為0嗎?epsilon_t是白噪聲,根據(jù)定義白噪聲具備三個性質(zhì):1). 均值為0,2). 方差為常數(shù)且有限,3). 自協(xié)方差/自相關(guān)系數(shù)為0。第一、三、四項均包含不同時點上的epsilon,故涉及的是自協(xié)方差、均應為0;第二項Cov(theta*Epsilon_t-1, epsilon_t-1),把theta提出來 = theta*Cov(Epsilon_t-1, epsilon_t-1),其中Cov(Epsilon_t-1, epsilon_t-1) = Var(epsilon_t-1),即白噪聲的方差,其方差并不為0。
