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2023-10-01 01:24這幾個圈不太明白，為什么替換回去后yt-1要用L*yt
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-01 09:43
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同學您好。這邊上面的兩個框中授課老師口誤了，應該是Y_t-1 = L(Y_t)，Y_t-2 = L[L(Y_t)] = L^2(Y_t)。滯后算子其實跟期望算子（E[...]）是非常類似的，對于一個隨機變量X，代入期望算子求E[X]得到的就是該隨機變量的期望；代入滯后算子求L[X]得到的就是該隨機變量上一期的值。具體細節(jié)詳見下圖。
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