歡同學(xué)
2023-10-01 09:56maximum PFE是怎么比較出來的???每個PFE都是一個對應(yīng)置信水平的值,不同置信區(qū)間的值怎么比呢?這個最大PFE就是最大的EPE?圖形中最高的那個點?似乎不太對啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-10-04 04:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這里的maximum PFE是指的產(chǎn)品分析的整個時間段內(nèi)的最大的那個PFE,比如一年內(nèi)每個月都計算PFE,整個一年中有一個最大的PFE就是maximum PFE。
希望能解答你的疑惑,加油!
-
回復(fù)楊玲琪:也就是說,在同樣置信區(qū)間內(nèi),某段時間比如一年內(nèi),每個月都有一個PFE ,然后找一個最大的PFE 么?謝謝老師
