歡同學(xué)
2023-10-01 10:06這個(gè)案例,PFE是根據(jù)80%置信區(qū)間得到的,還是直接在exposure里挑最大值得到的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-04 04:17
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同學(xué)你好,
這里是根據(jù)80%的置信區(qū)間得到的。
希望能解答你的疑惑,加油!
