歡同學(xué)
2023-10-01 11:02不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風(fēng)險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-04 04:23
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同學(xué)你好，
1. 是與City Bank交易一筆put option。City Bank是交易對手；2. 期權(quán)有場外市場；3. 賣期權(quán)沒有信用風(fēng)險敞口，因為賣期權(quán)獲得的是期權(quán)費，而期權(quán)費在期初就已經(jīng)獲得，不存在未來拿不到的風(fēng)險。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
老師，為什么買期權(quán)就有信用風(fēng)險敞口呢？
買期權(quán)出現(xiàn)信用風(fēng)險是我要行權(quán)了，但別人不賣給我？ -
追答
類似，買期權(quán)未來可能會有收益，如果對手違約就無法拿到，所以有信用風(fēng)險敞口。
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