歡同學(xué)
2023-10-01 11:04這圖里，前面敞口定義的是我價值為正的部分，但是這里不管是遠(yuǎn)期還是期權(quán)，我未來有正有負(fù)，確實(shí)不確定性大，但是不一定是我正的價值部分不確定性越來越大，也有可能是我負(fù)的可能性越來越大，那這個圖怎么就能單調(diào)遞增？
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-04 04:33
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同學(xué)你好，
未來的敞口估計通常都是通過模擬的方式來進(jìn)行估計的，從交易一方的角度來假設(shè)和估計，通常對未來的建模會更偏向于價值為正的預(yù)測，所以綜合情況是單調(diào)遞增的。你說的是其中的一種情景，而建模時我們會把所有可能的情景都考慮進(jìn)去。
希望能解答你的疑惑，加油！
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