AliceZhou
2023-10-01 17:19老師,WCL99%就是VaR99%對吧
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-04 04:46
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同學(xué)你好,
在信用風(fēng)險(xiǎn)中,Credit VaR=WCL-EL。所以VaR與WCL并不是一樣的。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
那WCL就表示極端損失值對嗎?我想表示的是WCL計(jì)算跟市場風(fēng)險(xiǎn)VaR類似
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追答
是的,可以這么理解。
