RL
2023-10-01 18:41用3年的數(shù)據(jù)構(gòu)建回歸方程，是因?yàn)橛卸嗌賯€(gè)因子就對(duì)應(yīng)用多少年的數(shù)據(jù)嗎？為何不是用5年10年的數(shù)據(jù)呢？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-10-02 21:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里其實(shí)就是舉個(gè)例子，構(gòu)建回歸方程并沒(méi)有規(guī)定必須是多少年的。
但同學(xué)提到的因子數(shù)量也對(duì)需要的樣本數(shù)量是有影響的。
統(tǒng)計(jì)學(xué)上認(rèn)為，一般來(lái)說(shuō)樣本數(shù)量至少是自變量數(shù)量的5-10倍比較合適。能超過(guò)10倍是比較穩(wěn)妥的，那么如果有3個(gè)因子，那么選30個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)即可。那么用三年的月度數(shù)據(jù)是可以滿足的。
不過(guò)這個(gè)不是三級(jí)交易中的考點(diǎn)，同學(xué)了解一下即可。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
