鄭同學(xué)
2023-10-01 22:37B選項(xiàng)能解釋下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-02 13:30
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同學(xué)您好。這道題中，Y = A + B*X，E[Y] = A + B*E[X]。若A變化，Y對(duì)應(yīng)的分布的均值發(fā)生變化；Var[Y] = B^2*Var[X]，A變化與否不影響Y的方差。
具體來說，均值是決定一個(gè)分布的位置的：比如一個(gè)均值為0的正態(tài)分布和一個(gè)均值為10的正態(tài)分布，均值為10的分布在坐標(biāo)上定然落在均值為0的分布的右方（正態(tài)分布PDF的峰對(duì)應(yīng)其均值，均值越大，分布的峰在坐標(biāo)上越靠右，整個(gè)分布也就越靠右）。Variance則是決定了分布的形狀，variance越大整個(gè)分布呈現(xiàn)越離散的態(tài)勢，variance越小整個(gè)分布呈現(xiàn)越緊縮的態(tài)勢，但分布的中心依舊落在原位置上。A的變化會(huì)影響Y的均值，但不會(huì)影響其方差。
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