林同學(xué)
2023-10-01 23:01老師，除了vasicek模型還有哪個(gè)模型不能用等差數(shù)列法呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-07 14:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。所有對(duì)ln(r)建模的模型（Salomon Brother & Black-Karasinski）也不能使用等差數(shù)列。對(duì)于Vasicek模型，根據(jù)其建模的二叉樹是non-recombining的，但如果對(duì)其進(jìn)行修正、使得其變成combining tree之后，也是可以使用等差數(shù)列的，不過這個(gè)修正的方法雖然原版書上花了大篇幅進(jìn)行介紹，但是考試的話還沒太見過考到，同學(xué)不用擔(dān)心。
0
0
1
1
