LYJ
2023-10-02 04:15為什么long/short策略里就是買低Bond spread賣高Bond spread,basis trade里如果Bondspread高于CDSspread就是買高的spread(Bond)了呢?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-04 00:00
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同學(xué)你好,
long/short本質(zhì)一買一賣,買低賣高。這個(gè)看價(jià)格。所以預(yù)期未來bond spread變低,意味著未來債券價(jià)格升高,所以現(xiàn)在應(yīng)該買入。與此同時(shí)就是賣預(yù)期未來bond spread變高的。
basis trade基差交易,這個(gè)看利率。bond spread更高,表示買這個(gè)bond收到的收益率更高。
