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2023-10-02 08:24AR比率的存在意義是什么呢？殘差對(duì)組合收益的影響很小呀，計(jì)算每單位的殘差帶來的收益，有意義嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2023-10-02 20:48
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同學(xué)你好，
殘差對(duì)組合的影響不一定小，如果是集中度較大的組合，特定風(fēng)險(xiǎn)較大，那么對(duì)組合的影響不小。
同學(xué)記住這種評(píng)價(jià)指標(biāo)算法就可以了，它就把殘差的標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的。衡量的是承擔(dān)單位特定風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)產(chǎn)生的alpha收益。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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