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2023-10-02 09:0616.26%和最后的0%是怎么算出來的?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-10-02 20:43
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同學(xué)你好,
cumulative drawdown是基于從開始下跌的那個月,到當(dāng)前月份的累計(jì)的drawdown。
9月的累計(jì)回撤是(1-1.13%)*(1-1.67%)*(1-2.03%)*(1-5.43%)*(1-7.03%)-1=-16.26%。
如果后面出現(xiàn)上漲,累計(jì)回撤就會收窄。例如,因?yàn)?0月份漲了10.93%,因此累計(jì)的回撤收窄就變成了(1-16.26%)*(1+10.93%)-1=-7.11%
后面的計(jì)算也是一樣的原理,到2021年2月,算出來cumulative drawdown就是0%
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
