許同學(xué)
2023-10-02 10:01請(qǐng)問老師，這里的預(yù)期收益=IR×西格瑪A是怎么推出來的？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-03 11:21
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你好，因?yàn)镮R等于主動(dòng)回報(bào)除以主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在用這個(gè)式子求解IR的時(shí)候，主動(dòng)回報(bào)和主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)都是歷史數(shù)據(jù)。
上面這個(gè)式子變形一下就是：主動(dòng)回報(bào)=IR乘以主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因此如果在我們已知IR和主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下，就可以對(duì)未來的主動(dòng)回報(bào)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
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