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2023-10-02 12:5418題里涉及的敏感性因子，是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，老師能不能再說明復(fù)習(xí)一下各個(gè)因子的含義和圖像
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-03 22:58
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同學(xué)你好，希臘字母歸納如下：
Delta是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)期權(quán)價(jià)格的變化幅度 ，即Delta=期權(quán)價(jià)格變化/標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格變化
Gamma值反映期權(quán)價(jià)格對(duì)delta值的影響程度，即delta變化量與期貨價(jià)格變化量之比。
Theta值 投資組合價(jià)值變化與時(shí)間變化的比率。也稱為組合的時(shí)間損耗，表示時(shí)間每經(jīng)過一天，期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。
Vega值是期權(quán)價(jià)格關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的敏感程度。
Rho值是期權(quán)價(jià)格對(duì)(無(wú)風(fēng)險(xiǎn))利率變化的敏感程度。
對(duì)應(yīng)的圖分別是delta and vega
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